私は自動取引システムに取り組んでいます。どのような安全対策を講じるべきですか?
私が持っている主なアイデアは、複数のピースを互いにチェックすることです。
同じ取引口座に接続し、ネット ポジションの合計が特定の制限を超えないようにする、またはたとえば 10 分間に N 個を超える注文がないことを確認するなど、簡単なことを監視する 2 つ目の独立した小さなプロセスを用意します。 、または M を超えるポジションが同時にオープンします。また、実際のオープン ポジションが、ストラテジー プロセスが実際に保持していると考えているものに対応していることを確認することもできます。おまけとして、このチェッカー プロセスを別のマシン/ネットワーク プロバイダーで実行できます。
主な戦略のチェックに加えて、これにより、奇妙なバグが発生しても、本当に悪いことは何も起こらないことが保証されます.
他に監視して注意すべきことはありますか?
多くのアルゴリズム取引システムは、市場活動に基づいて取引決定を行うために、ESP/CEP (イベントストリーム処理/複雑なイベント処理) システムを利用しています (VWAP の追跡が標準的な例です)。
しかし、おそらく、アルゴリズムのアクティビティからストリームを作成し、ESP/CEP システムにこのストリームを使用させて、アルゴリズムのアクティビティに対するウォッチドッグとして機能させることができます。アルゴリズムが 10 分間のウィンドウ内で過度に取引を開始した場合、FIX 接続などをシャットダウンするようミドルウェアにメッセージを送信する可能性があります。また、取引している主要なインデックスを監視して、市場が変動しているかどうかを確認することも賢明です。ボラティリティが比較的低い時期によく取引されるアルゴは、市場が暴落し始めるとすぐに暴走する可能性があります。
Esperは、チェックアウトする価値のある Java および .Net 用のオープンソース ESP システムです。