matlab - fminunc から適合する周囲の 95% 信頼帯

Question

matlab で fminunc 関数を使用していくつかのデータに MLE 適合を実行し、ヘッセ行列の出力からパラメーターの信頼区間を推定しました。適合曲線の周りに 95% の信頼帯を生成する方法はありますか?

Answer 1

これを行う大まかな方法​​は、取得した間隔でパラメーター グリッドを生成し、このグリッドのすべての点の曲線をプロットすることです。これは、パラメーターの数が少ない場合にのみ機能します。曲線の結果の信頼区間はパラメータの信頼区間よりも低いことに注意してください。つまり、95% の信頼度を持つ 2 つのパラメータがある場合、95%*95%=90% の信頼区間が得られます。

曲線がすべての点で単調にパラメーターに依存する場合、パラメーター間隔の境界値を取得するだけで間隔を生成できます。