r - Rで財務データに使用する時系列クラスは?

Question

毎日の株価や日中データなどの金融時系列を操作する場合、どの時系列パッケージが好まれますか? xts、plain Zoo、または timeSeries などですか? 私は xts と Zoo の両方を使用していますが、xts を排他的に使用するかどうかわからない場合や、zoo の方がオーバーヘッドが軽いという利点がある場合があります。また、Rmetrics によるこれらすべてのパッケージに関するレビュー ペーパーを思い出しました。この論文では、xts は行ったいくつかのテストを完了することさえできないと主張しています。しかし、私は今その紙を見つけることができません。

Answer 1

私はxtsとZooにかなり満足しており、2 つを交互に使用しています。

排他的に使用することを強制するものは何もありません。Zooは少し古いため、一部のパッケージはxtsではなく、Zoo とインターフェースします。ただし、xtsには追加機能 (インデックス作成など) を提供する拡張機能があり、有効なオプションになります。

他の人々は、Rmetricsクラスに完全に満足しているかもしれません。それはすべて依存しており、ある程度は個人的な好みの問題です。