zipline を使用してローカル データでバックテストを行っていますが、うまくいかないようです。
from datetime import datetime import pytz import pandas as pd
from zipline.algorithm import TradingAlgorithm
import zipline.utils.factory as factory
class BuyApple(TradingAlgorithm):
def handle_data(self, data):
self.order('AAPL', 1)
if __name__ == '__main__':
data = pd.read_csv('AAPL.csv')
simple_algo = BuyApple()
results = simple_algo.run(data)
上記は私のコードです。このスクリプトを実行すると、次のメッセージが表示されました。
[2015-04-03 01:41:53.712035] WARNING: Loader: No benchmark data found for date range.
start_date=2015-04-03 00:00:00+00:00, end_date=2015-04-03 01:41:53.632300, url=http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?a=3&c=2015&b=3&e=3&d=3&g=d&f=2015&s=%5EGSPC
Traceback (most recent call last):
File "bollinger.py", line 31, in <module>
results = simple_algo.run(data)
File "/home/xinzhou/.local/lib/python2.7/site-packages/zipline-0.7.0-py2.7.egg/zipline/algorithm.py", line 372, in run
source = DataFrameSource(source)
File "/home/xinzhou/.local/lib/python2.7/site-packages/zipline-0.7.0-py2.7.egg/zipline/sources/data_frame_source.py", line 42, in __init__
assert isinstance(data.index, pd.tseries.index.DatetimeIndex)
AssertionError
次に、コードを以下に変更します。
from datetime import datetime
import pytz
import pandas as pd
from zipline.algorithm import TradingAlgorithm
import zipline.utils.factory as factory
class BuyApple(TradingAlgorithm):
def handle_data(self, data):
self.order('AAPL', 1)
if __name__ == '__main__':
start = datetime(2000, 1, 9, 14, 30, 0, 0, pytz.utc)
end = datetime(2001, 1, 10, 21, 0, 0, 0, pytz.utc)
data = pd.read_csv('AAPL.csv', parse_dates=True, index_col=0)
sim_params = factory.create_simulation_parameters(
start=start, end=end, capital_base=10000)
sim_params.data_frequency = '1d'
sim_params.emission_rate = '1d'
simple_algo = BuyApple()
results = simple_algo.run(data)
の
assert isinstance(data.index, pd.tseries.index.DatetimeIndex)
AssertionError
なくなっている。しかし、私の端末では、次のメッセージが保持されます。
[2015-04-03 01:44:28.141657] WARNING: Loader: No benchmark data found for date range.
start_date=2015-04-03 00:00:00+00:00, end_date=2015-04-03 01:44:28.028243, url=http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?a=3&c=2015&b=3&e=3&d=3&g=d&f=2015&s=%5EGSPC
この問題を解決するには？ありがとう。