CausalImpact パッケージの一部の出力の解釈について質問があります。このパッケージは、MCMC を使用して状態空間モデルを推定するベイジアン構造時系列パッケージ bsts を使用します。
例：
library(CausalImpact)
set.seed(1)
x1 <- 100 + arima.sim(model = list(ar = 0.999), n = 100)
y <- 1.2 * x1 + rnorm(100)
y[71:100] <- y[71:100] + 10
data <- cbind(y, x1)
pre.period <- c(1, 70)
post.period <- c(71, 100)
impact <- CausalImpact(data, pre.period, post.period)
#plot(impact)
names(impact$model$bsts.model)
この例では、局所的な線形傾向と回帰成分を使用して状態空間モデルを推定します。傾向を示す以下のコマンドの出力を参照してください。x2 は回帰成分です。
StateSizes(impact$model$bsts.model$state.specification)
私の質問は、bsts.model オブジェクトの 2 つの要素に関するものです。final.state と状態の寄与です。
final.state<-data.frame(impact$model$bsts.model$final.state)
state.contribution<-data.frame(impact$model$bsts.model$state.contributions)
ここで、各行は MCMC の 1 回の反復 (1000 回の反復が実行された) です。
これらの出力の解釈は何ですか?
ありがとうございました