N(0,1) 分布から 500 個の観測値 (リターン) を生成したいと考えています。同じ乱数列を取得するには、seed(100) を設定します。次に、EWMA メソッドを使用してこれらの系列のボラティリティを計算します。
λ=0.94 の場合、ここで は期間 tj におけるリターンの平均とラグ リターンを表します。得られたボラティリティ シリーズをプロットします。次のリンクのようなグラフを取得する必要があることはわかっています
[1]:! [問題の画像+グラフ] http://imgur.com/mSiUZxA
これまでのコードは次のとおりです-主に乱数を生成し、新しい変数を作成するだけです-「for」コマンドを使用しようとし始めましたが、どこに行くべきかわかりませんでした:
set.seed(100)
data=rnorm(n=500,mean=0,sd=1)
lambda=0.94
rbar=mean(data)
dsquared=NULL
for (j in 0:100){dsquared[j]=lambda^j*(data[j]-rbar)^2}