r - RにおけるACFとPACFの有意水準

Question

自己相関係数と偏自己相関係数の有意性を決定する極限を取得したいのですが、その方法がわかりません。

この関数を使用して部分オートコレログラムを取得しましたpacf(data)。図に示されている値を R に出力してもらいたい。

Answer 1

自己相関係数の有意性を決定する制限は、(exp(2*1.96/√(N-3)-1)/(exp(2*1.96/√(N-3)+1))の +/- です。

ここで、N は時系列の長さで、95% の信頼水準を使用しました。

Answer 2

m %検定に選択された信頼区間に対応する相関値は、次の式0 ± i/√Nで与えられます。

N時系列の長さ

im %は、自己相関がゼロであるという帰無仮説の下で相関が収まると予想される標準偏差の数です。

観測された相関は正規分布していると仮定されるため、次のようになります。

• i=295% の信頼水準 (acfのデフォルト) の場合、
• i=399% の信頼水準では、
• ガウス分布の特性によって決まるなど

図 A1 の 1011 ページは、上記の原則が実際にどのように適用されるかを示す良い例です。