Pythonで指定する必要がある以下のポートフォリオ最適化問題があります（cvxoptまたはその他の最適化パッケージを使用）。目的関数に絶対値を含む問題を指定する方法がわかりません。この問題は、構成銘柄の重みを最適化することにより、ポートフォリオのボラティリティとターゲット ボラティリティの差を最小限に抑えようとします。問題は次のように表されます
Min |xTΣx – σ2target|
s.t.
1Tx = 1
x >= 0
ここで、Σ は共分散行列、σターゲットはボラティリティ ターゲット (たとえば 5%) です。
上記の問題を python で定式化するにはどうすればよいですか? 私は現在、一般的な QP タイプの問題に cvxopt を使用しています。