fMarkovSwitchingここでやろうとしていたことを行うために Rのパッケージを使用しています: Fitting Markov Switching Models to data in R .
ただし、別の奇妙なエラー メッセージが表示されます。このペーパーの 12 ページの例を複製しようとしています (時系列のログ リターンを使用): http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1714016
私が使用しているコードは次のとおりです。
library(tseries)
#Prices
ftse <- get.hist.quote(instrument="^FTSE", start="1984-01-03", end="2014-01-01", quote="AdjClose", compression="m")
#Log-returns
ftse.ret <- diff(log(ftse))
ftse.ret1 <- as.numeric(ftse.ret)
library(fMarkovSwitching)
dep <- ftse.ret1
constVec <- matrix(1,nrow=length(dep),ncol=1)
indep <- constVec
k <- 2
S <- c(1,1)
myModel<-MS_Regress_Fit(dep=dep,indep=indep,S=S,k=k,distIn = "Normal")
私が得るエラーメッセージは次のとおりです。
MS_Regress_Fit(dep = dep, indep = indep, S = S, k = k, distIn = "Normal") のエラー: indep の列数は S の列数と一致する必要があります
私が書いたコードは、この論文の MATLAB の例を単に「翻訳」したものです。S列数が一致 するように変更しても同じエラー メッセージが表示されますindepが、出力を変更すると間違っています。
編集: パッケージは、次のコマンドを使用して R にインストールできます。install.packages("fMarkovSwitching", repos="http://R-Forge.R-project.org")