ここに記載されているエラー: http://docs.memsql.com/latest/tshoot/2002/ Ubuntu 14.04.2 を使用していました。MySQL クライアントと最新の MemSQL では、'my.cnf' 構成が '/var/lib/memsql' にある 'memsql.sock' ファイルを指すようにアドバイスされていますが、そのようなファイルはありません。
多くの検索とトラブルシューティングの後、同様のエラーがありますが、適切なファイルがなければ、「memsql.sock」ファイルがなければ接続できないほど重要ではありません。近いうちに MemSQL を本番環境で使用することを検討しています。