ETS(M,Md,N) モデルがあり、状態空間形式で書きたいと思います。
yt=w(x{t-1})+r(x{t-1})ɛt xt=f(x{t-1})+g(x{t-1})ɛt
加算トレンドの場合、状態ベクトル xt=(lt,bt)'。しかし、乗算トレンドの状態ベクトル xt の書き方がわかりません。
誰でも助けてください：D
ETS(M,Md,N) モデルがあり、状態空間形式で書きたいと思います。
yt=w(x{t-1})+r(x{t-1})ɛt xt=f(x{t-1})+g(x{t-1})ɛt
加算トレンドの場合、状態ベクトル xt=(lt,bt)'。しかし、乗算トレンドの状態ベクトル xt の書き方がわかりません。
誰でも助けてください：D