theano - パラメータの固有分解を含むモデルで PyMC3 の NUTS を使用することは可能ですか?

Question

可能性に行列内のすべての項の合計を計算するモデルがあります

P = U exp(tD) U^-1

どこ

UDU^-1 = Q

Q はパラメーターの行列です。PyMC3 で NUTS を使用する場合、NUTS は Q の各要素に対する P のすべての要素の微分を計算できる必要があります。これは記号微分器を使用して可能ですか? PyMC3 が使用する Theano では?

Answer 1

PyMC3 は計算と autodiff に Theano を使用します。Theano はテンソル代数 (行列代数はそのサブセット) を非常によくサポートしているので、あなたのモデルはサポートされるべきだと思います。