FIFO メソッドを使用して多数の株式取引の実現 P&L を計算する Python プラグインを探しています。
たとえば、次の 3 つの MSFT 取引があるとします。
+75 MSFT 25.10
+50 MSFT 25.12
-100 MSFT 25.22
25.22 での 100 株の売却は、25.10 での 75 の購入に対して完全にネットとなり、25.12 での 50 の購入に対して部分的にネットになります。
実現損益 = 75 * (25.22 - 25.10) + 25 * (25.22 - 25.12) = $ 11.50
未払いの位置は次のとおりです。
+25 MSFT 25.12
This should be easy to write yourself in Python. "FIFO" is short for "first in, first out queue". Buys are added to the back of the queue. Sells munch buys (or parts of them) off the front of the queue.
Python's collection.deque (double-ended queue) is what you need for the mechanics.
Python はありませんが、Rプロジェクトブロッター--- R-Forgeのより大きなTradeAnalyticsプロジェクトの一部/コアであり、まさにそれを行います。
最近、C++ の機能のサブセットが必要になり、ブロッターコードを使用してベンチマークを行い、ポートを C++ にガイドしました。（それは仕事中だったので、そこから公開された C++ はありません。申し訳ありません。）