次の最適化プログラムを実装したいのですが、非常に難しいことがわかりました。
最大 alpha*(C'GC/|C|) + beta*((1-Var(1-3^{-VC}))*(平均(VC)/3))
st |C| <= {0,1} の数字と C
一方、
- C は、長さ m の決定列ベクトルです。
- |C| ノルム 0 または C ベクトルの合計を表します。
- C' は C の転置を表します。
- G は非負の実数の [m,m] 行列です。
- V は非負の整数の [n,m] 行列で、n <= m です。
- alpha と beta は定数 (非負の実数) です。
- 「Var」と「mean」は分散と平均を表します。
- "number" は非負の実数定数です。
私はGurobiに慣れていません。上記の定式化を Python で実装するための助けをいただければ幸いです。