私は Python を使用して、ARCH モデルを 1989 年から 2010 年までの Intel 株の月次リターン シリーズに適合させてきました。私は Kevin Shepphard によって書かれた ARCH ライブラリを使用しました。ここで、R とクロス チェックすると、私の Volatilty モデルの係数は、R が教えてくれたものとは少し異なります。パッケージ間で結果に多くの違いがあるのはなぜですか? では、どの言語が正しいのでしょうか? R の fGarch パッケージまたは Kevin shepphards パッケージ? 問題は、2 つの言語の p 値が完全に異なることです。正しい結果を得るためにどの言語を使用すればよいか混乱しています。下に作品へのリンクを貼っておきます。下にスクロールすると、arch(3) モデルに合わせようとしている Python 実装と、同様に Rs 実装が表示されます。
ありがとう
http://nbviewer.ipython.org/gist/mrajancsr/96a19065794c8c0bd850