r - 前の期間のデータにインジケーター、シグナル、およびルールを追加する方法 quantstrat

Question

私は初心者で、demo() を実行した後、独自のバクテスティング コードを作成しようとしています。私はろうそくを巻き込むパターン戦略を使用しており、これが公式です

buy=(close(1) < close) and (high(1) < high) and (low(1) < low) 
sell=(close(1) > close) and (high(1) > high) and (low(1) > low) 
*(1) represents previous day data

前日の終値、高値、始値の前日データを取得するにはどうすればよいですか? この戦略にインジケーター、ルール、シグナルを追加するにはどうすればよいですか。

これまでのところ、これだけコーディングできましたが、インジケーター、ルール、シグナルの追加に行き詰まりました

require(quantstrat)
ttz<-Sys.getenv('TZ')
Sys.setenv(TZ='UTC')

stock.str='AAPL' 
currency('USD')
stock(stock.str,currency='USD',multiplier=1)
  initDate="2013-12-31"
  endDate=Sys.Date()
  portfolio.st='engulf'
account.st='engulf'
initPortf(portfolio.st,symbols=stock.str, initDate=initDate)
initAcct(account.st,portfolios=portfolio.st, initDate=initDate,initEq=initEq)
initOrders(portfolio=portfolio.st,initDate=initDate)

stratENGULF<- strategy(portfolio.st)

#previous day data
n<-nrow(mktdata)
predata<-mktdata[n-1,]

#add indictors,rule and signal
stratENGULF <- add.indicator("Dont_know_what_to_add" )
stratENGULF <- add.signal("Dont_know_what_to_add" )
stratENGULF <- add.rule("Dont_know_what_to_add" )
#Cl(mktdata),Hi(mktdata) and Lo(mktdata) for getting current close,high and low price

このコードを使用して前日のデータを取得できました

#previous day data
n<-nrow(mktdata)
predata<-mktdata[n-1,]

しかし、インジケーターとシグナルの終値を追加predata's closeして比較する方法がわかりません。mktdata

この問題を解決するための任意のアイデア