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MACD の計算にtalibテクニカル分析ライブラリを使用しています。MACD(8, 17, 9) を計算するためにAAPL
データを使用しましたが、タリブの値は Google や Yahoo の金融とはまったく異なります。これが私のjavascriptです（2​​015-08-21以降の最後のAAPLクローズデータをコピーしました）：

var talib = require('./node_modules/talib/build/Release/talib');
var marketData = { open: [], close: [106.2199999999999989,
 112.6500000000000057,
 115.0100000000000051,
 116.5000000000000000,
 117.1599999999999966,
 116,
 115.1500000000000057,
 115.2399999999999949,
 113.5498999999999938,
 119.6901000000000010,
 115.5199999999999960,
 115.1700000000000017,
 115.4000000000000057,
 114.6400000000000006,
 118.4350000000000023,
 121.4599999999999937,
 122.3700000000000045,
 122.9899999999999949,
 123.3199999999999932,
 122.8900000000000006,
 124.4800000000000040,
 125.1599999999999966,
 125.2199999999999989,
 130.7500000000000000,
 132.0699999999999932],high: [], low: [], volume: [] };
 talib.execute({
    name: "MACD",
    startIdx: 0,
    endIdx: marketData.close.length - 1,
    inReal: marketData.close,
    optInFastPeriod: 8,
    optInSlowPeriod: 17,
    optInSignalPeriod: 9
}, function (result) {
   console.log(result);
});

2005 年 8 月 21 日の Yahoo と Google 金融の MACD 値は -2.73、talib 値は 3.83 で、データが増えると MACD は大きく異なります。私が間違っていることは何ですか？
また、talib SMA と EMA で同じ結果が得られることにも気付きました。
ところで、Google チャートで MACD の遅い期間と速い期間を反転させても、チャートは変わりません... Yahoo は変わります。

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3 に答える 3

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私は専門家ではありませんが、3 つの異なる期間 (8、17、および 9) を使用している場合、現在の値を計算するには、少なくとも最長期間の 2 倍の値が必要になることを理解しています。

たとえば、時間 T にいて、値 T-17 の 17 期間を計算するとします。T-17 を正しく計算するには、少なくとも 34 個の値が必要であり、T-16...現在の値に到達するまで...

それは理にかなっていますか？

于 2016-05-11T15:34:23.337 に答える