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adfTestwithlag=0とtype="c"をループで実行したいので、開始ウィンドウは でlength=5、終了ウィンドウはlenght=nrow(Data)です。問題は、開始ウィンドウを修正したいので、データに10個のデータポイントが含まれている場合、最初の結果は から1:5、2番目の結果は1:6で終了するまで続き1:10ます。

私はrollapplyでそれをやろうとしましたが、このようには機能しません.私が持っているコードは次のとおりです:

num_dividends <- nrow(C)
rw<-4
sample_interval <- 1 
wi <- list()
DF <- matrix(0, nrow=num_dividends, ncol=num_dividends)
for(i in 1:(num_dividends-rw-1) )  {
  wi <- c(wi,list(list(c(window_size=rw+i,sample_interval=sample_interval),
                       DF=cbind(Date=seq(rw+i, num_dividends, by=sample_interval),
                       statistic=rollapplyr(C$Dividend, rw+i, function(u) adfTest(u)@test$statistic,by=sample_interval,partial=T)))))
  DF[seq((rw+i),num_dividends,sample_interval), i+rw] <- wi[[i]]$DF[,"statistic"]
}

それが行うことは、開始ウィンドウのおかげで、対応する失われたデータを使用して、後で他の計算に使用するマトリックスを作成することです。しかし、問題は、開始ウィンドウが修正されていないことです。そのため、最初の観測は から行われます1:5が、2 番目の観測は から行われ2:6ます。また、ADFを計算しますが、 oflag=1を使用して関数のオプションを追加する方法がわかりません。rollapplyrlag=0

より明確にするために、私がそうrollapplyr(C$Dividend, 5, FUN=mean,by=sample_interval)し、その後のデータが私が得た結果であり、私が望むものであると仮定します。

Dividend    This is What I Want     This is What I Get 
1                    NA                       NA
2                    NA                       NA
3                    NA                       NA
4                    NA                       NA
5                     3                        3
6                    3.5                       4
7                     4                        5
8                    4.5                       6
9                     5                        7

ウィンドウがデータセット全体のサイズになるまで、ループを終了するたびに幅を増やしたいので、ループで実行したいことに注意してください。

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あなたの問題をもう一度見直してみるrollapplyとsapply、list wi. は開始r1日、r2は終了日、ウィンドウ =r2 - r1 + 1です。 

  library(zoo)
  library(tseries)
  num_random <- 20
  set.seed(123)
  C <- data.frame(Date=1:num_random, Dividend=550 + 30*rnorm(num_random))  # generate randum sample data
  num_dividends <- nrow(C)
  head(C)

  rw_min <- 9         #   minimum window size
  DF2 <- matrix(NA_real_, nrow=num_dividends, ncol= num_dividends-rw_min+1)
  for( r1 in 1:(num_dividends-rw_min + 1))  {
     r2 <- (r1+rw_min-1):num_dividends
     DF2[r2,r1] <- sapply(r2, FUN=function(n) adf.test(C$Dividend[r1:n])$statistic)
  }
  # column indices of DF2 are r1, the start Dates used in the ADF calculation
  # row indices of DF2 are r2, the end Dates of the window used in the ADF calculation 
  # window size = r2-r1+1 
  # For example, DF2[15,1] is the ADF statistic for start Date = 1 and end Date = 15 with window = 15 
  print(DF2, digits=4)

rollapplyとバージョンのベンチマークを行いましたがsapply、この場合、両方のバージョンの実行時間は同じです。

于 2015-09-02T15:12:39.970 に答える