Zipline トレーディング カレンダーで不安定または奇妙な結果が表示されます。Python 3.4.2x64 と Zipline 0.7.42 を搭載した 1 台のマシンで、次のコードを実行できます。
trading.environment = TradingEnvironment(bm_symbol='^FTSE', exchange_tz='Europe/London')
Holidays = list(set(tradingcalendar_lse.non_trading_days)-set(data.index))
trading.environment.trading_days = pd.date_range(start=trading.environment.trading_days[0],
end=trading.environment.trading_days[-1],
freq=pd.tseries.offsets.CDay(holidays=Holidays))
freq = trading.environment.trading_days.freq
trading.environment.trading_days = trading.environment.trading_days + data.index
trading.environment.trading_days.freq = freq
trading.environment.open_and_closes = pd.DataFrame(index=trading.environment.trading_days +
data.index,columns=["market_open","market_close"])
trading.environment.open_and_closes.market_open = (trading.environment.open_and_closes.index +
pd.to_timedelta(60*7,unit="T")).to_pydatetime()
trading.environment.open_and_closes.market_close = (trading.environment.open_and_closes.index +
pd.to_timedelta(60*15+30,unit="T")).to_pydatetime()
米国以外(ヨーロッパ)の日中データを使用したジップライン バックテスト
少し冗長かもしれませんが、(1 台のマシンで) すべてのデータ日付の履歴を持つことができます。
同じ構成を持つ必要がある別のコンピューターで同じコードを実行しようとすると、エラーが発生します。
AttributeError: can't set attribute
1)このエラーにつながる構成の違いが何であるかを知っている人はいますか?
2) カレンダーを微調整して、すべての日付が最後に履歴に含まれるようにするためのより堅牢なソリューションを誰かが持っているでしょうか?
どうもありがとう