lm()株価を使用するRで回帰を行っています。回帰には指数重みを使用しました。データが古いほど、重みが小さくなります。私の重み式は次のようになります: alpha^(seq(685,1,by=-1)))(データ長は 685)、アルファを見つけるために、0.0001 のステップで 0.9 と 1.1 の間のすべての値を試し、予測値と実際の値の差を最小限に抑えるアルファを選択しました。このアルファは 0.9992 に等しいので、統計的に 1 と異なるかどうかを知りたいです。
言い換えれば、重みが1と異なるかどうかを知りたいのですが、それを達成することは可能ですか?もしそうなら、どうすればこれを行うことができますか?
この質問をする必要があるかどうかはよくわかりませんstats.stackexchangeが、それが含まれRているので、見当違いでないことを願っています.