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リターンを知っている過去の価格を逆に埋める必要があります (実際の状況ではシミュレートされます)。これまでのところ、私はこのコードを持っています:

library(quantmod)
getSymbols("AAPL")
df = AAPL["2014-01-01/2015-01-01", "AAPL.Close"]
df_ret = diff(log(df),1)
# imagine the half of the past prices are missing
df["2014-01-01/2014-07-01"] = NA
df_tot = cbind(df, df_ret)

fillBackwards = function(data, range_to_fill){
  index_array = index(data[range_to_fill,])
  data_out = data
  for (i in (length(index_array)-1):1){
    inx = index_array[i]
    inx_0 = index_array[i+1]
    data_out[inx,1] = exp(-(data_out[inx_0,2]))*(data_out[inx_0,1])
  }
  return (data_out)
}

df_filled = fillBackwards(df_tot,"2014-01-01/2014-07-02")

sum(AAPL["2014-01-01/2015-01-01", "AAPL.Close"] - df_filled[,1]) # zero up to computation error, i.e. identical

これは完璧に機能しますが、少し遅いです。組み込みの rollapply() を使用して何か提案していただけますか

# i want something like this 
df_filled = rollapply(df_tot["2014-07-02/2014-01-01",], by=-1, function(x) {....})
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rollapplyまたはループは必要ありません。リターンでご利用いただけcumprodます。fillBackwardsを使用するバージョンは次のcumprodとおりです。

fillBackwards <- function(data, range_to_fill) {
  data_range <- data[range_to_fill,]

  returns <- rev(coredata(data_range[-1L, 2L]))
  last_price <- drop(coredata(last(data_range[, 1L])))

  new_prices <- rev(last_price * cumprod(exp(-returns)))
  data[range_to_fill, 1L] <- c(last_price, new_prices)

  return(data)
}
于 2015-11-26T23:28:29.333 に答える