次の状態空間モデルに適合させようとしています。
(1) Kt = K(t-1)* + ε1t
(2)Yt = Kt + βZt + ε2t
ここで、t は時間、Yt は (t での) 観察可能な変数、Ktは観察不可能な傾向であり、Zt説明できる可能性のある観察可能な変数の行列ですYt。ε1およびε2は、状態空間モデルの通常の誤差項です。
次のプロセスを MLE で推定し、トレンド Kt と係数 β の行列を取得する必要があります。しかし、dlm や dlmModReg でそれを行う方法が見つかりませんでした。
このモデルを Matlab で推定する方法を知っています (以下のリンクを参照)。しかし、dlm パッケージでこのようなモデルを指定する方法がわかりません。dlmパッケージの機能でできますか？
(「dlm パッケージ内の外部変数」というタイトルの未回答の関連投稿があることがわかりました)
どんな助けも心から感謝します (別のパッケージを使用することを意味する場合でも)!