java - 株価の単純移動平均

Question

以下の ActiveQuant FinancialLibrary SimpleMovingAverage 関数 SMA() で遊んでいました。

以下のアルゴにエラーがありますか?「将来」を調べて平均を計算します (i < (期間 + スキップ日) のように) ?

public static double SMA(int period, double[] vals, int skipdays) {
    double value = 0.0;
    for (int i = skipdays; i < (period + skipdays); i++) {
        value += vals[i];
    }
    value /= (double) period;
    return value;
}

for ループは、後方を参照する以下のループに置き換えることができます。

    for (int i = skipdays - period; i < skipdays; i++) {
        value += vals[i];
    }

何か不足していますか？

Answer 1

エラーは表示されません。skipdaysアルゴリズムは、のインデックス（包括的）からインデックスskipdays + period（排他的）までのデータ配列の平均値を正しく計算しますperiod > 0。

おそらく、質問を言い換える必要があります。