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パッケージ PerformanceAnalytics を使用して、特定のポートフォリオのローリング年間アルファを計算しようとしています。

これまでのところ、私は2つのことを行うことができました：

  • を使用して、毎日のリターンで毎日のローリングアルファを取得しますchart.RollingRegression(r,r_idx,width = 250, attribute = "Alpha")

  • を使用してローリング年率リターンを取得しchart.RollingPerformance(r,r_idx,width = 250, FUN="Return.annualized")ます。その年率化機能を以前の関数呼び出しに置き換えたいと思います

機能しない RollingRegression で FUN パラメータを使用しようとしました。それを行う別の方法はありますか？

ありがとう

ランダムに生成された 2 つのリターン時系列から上記の 2 つのグラフを取得する実行可能なコードは次のとおりです。

library(PerformanceAnalytics)

dates <- seq.Date(as.Date("2006-12-31"),by="day",length.out = 1000)

set.seed(3542)
ra <- xts(rnorm(1000,0,0.01),order.by = dates)
rb <- xts(rnorm(1000,0,0.01),order.by = dates)

chart.RollingRegression(ra,rb,width = 250, attribute = "Alpha")

chart.RollingPerformance(ra,width = 250, FUN="Return.annualized")
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