いくつかの時系列オブジェクトに対して異なる長さのローリング平均を生成する必要があります。理想的には、隣接する列にローリング平均が格納された各時系列オブジェクトのデータフレームが残されます。オブジェクトの 1 つで必要な出力を生成できましたが、速度が遅く、複数のシリーズでこれを複製できるようにする必要がありました。mapply と cbind を使用してみましたが、使用可能な結果にはなりません...ご協力いただきありがとうございます!
library(zoo)
library(quantmod)
library(plyr)
symbollist <- c("SPY", "FXY", "FXE", "GLD", "JJC", "TLT")
getSymbols(symbollist, from="2014-01-01")
#list of symbols
snp <- SPY[,6]
jpy <- FXY[,6]
eur <- FXE[,6]
gld <- GLD[,6]
cop <- JJC[,6]
lut <- TLT[,6]
#poving average periods
periods<- c(10,20,50)
datalist <- list(snp,jpy,eur,gld,cop,lut)
rm <- function(a,b){
rollmean(a, b, align="right")
}
mapply(rm, datalist, periods)
以下のコードを使用すると、必要なものを生成できますが、より広い範囲のウィンドウを使用して、いくつかの異なる時系列でこれを複製したいと考えています。
snp <- SPY[,6]
m.av.10 <- rollmean(snp, 10, align = "right")
m.av.20 <- rollmean(snp, 20, align = "right")
m.av.50 <- rollmean(snp, 50, align = "right")
snp$ma.10 = m.av.10
snp$ma.20 = m.av.20
snp$ma.50 = m.av.50
時系列オブジェクトごとに以下のようなデータフレームを使用して、次のようになります。
SPY.Adjusted ma.10 ma.20 ma.50
2014-01-02 175.7868 NA NA NA
2014-01-03 175.7579 NA NA NA
2014-01-06 175.2486 NA NA NA
2014-01-07 176.3249 NA NA NA
2014-01-08 176.3634 NA NA NA
2014-01-09 176.4787 NA NA NA
2015-12-31 203.8700 204.2948 204.5172 205.8787
2016-01-04 201.0200 204.0320 204.3485 205.8859
2016-01-05 201.3600 204.1660 203.9975 205.8322
2016-01-06 198.8200 203.8810 203.5826 205.6830
2016-01-07 194.0500 202.9360 202.9988 205.4485
2016-01-08 191.9200 201.5260 202.3886 205.1793
2016-01-11 192.1100 200.1690 201.7615 204.8672
2016-01-12 193.6600 199.0140 201.4102 204.5886