フォームの動的ロジスティック モデルに適合させるために KFAS を使用しています。
y^=β_t*x+ϵ
ここで、y は長さ n のベクトル、beta は長さ p のベクトル、x は n*p の行列です。
β_t=β_(t−1)+η
したがって、回帰パラメータは時間とともに変化し、フィルタによって推定される潜在変数として機能します。
Rでそのようなモデルを指定するにはどうすればよいですか? ロジスティック リンク関数が必要なため MARSS パッケージは使用できませんが、使用しようとしている KFAS パッケージ (二項分布を受け入れる) のドキュメントはほとんどありません。
主な問題は、このパッケージではサポートされていない可能性がある、期間ごとに複数の観測があることです。私の問題の例については、以下のコードを参照してください。それぞれに 2 ～ 3 個の観測点がある 10 の期間を示しているはずですが、KFAS は各行が個別の期間であり、10 ではなく 22 個あると考えています。
library(KFAS)
y = c(1,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1)
i = seq.Date(from = as.Date("2014-01-01"), as.Date("2014-01-10"), length.out = 22)
x = rnorm(n = 22, mean = 1, sd = 2)
a = model = SSModel(y ~
SSMregression(~x),
distribution = "binomial")
fit = fitSSM(a, inits = c(0,0))