r - R 共変量による予測 MARSS パッケージ

Question

R の MARSS パッケージでモデルを作成しました。

モデルの背後にある主なアイデアは、少なくとも 10 四半期の観測可能なベクトルを予測することですが、MASSsimulate 関数を使用してそれを行うことができないようです (推定に季節という名前の外因性ベクトルが含まれているためだと思います)。処理する）。よろしくお願いします。

前もって感謝します！

データセットはこちらからダウンロードできます

次のコードを使用しました

info        <- read.table("series_kalman2.txt",header=T,dec=".")
dat_est_spa <- t(info[,3:6])

Sigma <-  sqrt(apply(dat_est_spa, 1, var, na.rm=TRUE))
y.bar <-  apply(dat_est_spa, 1, mean, na.rm=TRUE)
dat.z <-  (dat_est_spa - y.bar) * (1/Sigma)
rownames(dat.z) = rownames(dat_est_spa)

N.ts <- dim(dat_est_spa)[1]

season <- rbind(rep(c(1,0,0,0),ceiling(dim(dat_est_spa)[2]/4)), 
                rep(c(0,1,0,0),ceiling(dim(dat_est_spa)[2]/4)), 
                rep(c(0,0,1,0),ceiling(dim(dat_est_spa)[2]/4)),
                rep(c(0,0,0,1),ceiling(dim(dat_est_spa)[2]/4)))

rownames(season) <- c("Q1","Q2","Q3","Q4")

season <- season[,-((dim(dat_est_spa)[2]+1):dim(season)[2])]

### Model

cntl.list = list(minit=200, maxit=60000, allow.degen=FALSE)
mod_est_spa   <- list(A="zero", R="diagonal and equal", m=3)
estim_est_spa <- MARSS(dat.z, model=mod_est_spa, control=cntl.list, 
                       form="dfa", covariates=season)

### Forecast

MARSSsimulate(estim_est_spa, tSteps = 10)