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次のデータがあります。

y <- data.table(cbind(week = rep(1:61,5352),
ID = rep(1:5352, each = 61), w = runif(326472), v = runif(326472)))
y$v[sample(1:326472, 10000, replace=FALSE)] <- NA

外れ値と NA を無視して、変数 v のローリング平均を作成する次のコードを実行しています。コードは機能していますが、パフォーマンスが低下しています。apply などを使用して実行するより効率的な方法があると確信していますが、より高速なバージョンを作成することに失敗しました。より効率的にする方法について誰かが光を当てることができますか?

IDs <- unique(y$ID)
y$vol_m12 <- 0

for (i in 1:length(IDs)) {
  x <- y[ID==IDs[i]]

  outlier <- 0.2
  w_outlier <- quantile(x$w, c(outlier), na.rm = T)
  v_outlier <-quantile(x$v, c(1 - outlier), na.rm = T)

# Ignore outliers      
  x$v_temp <- x$v
  x$v_temp[((x$v_temp >= v_outlier)
                 & (x$w <= w_outlier))] <- NA

# Creating rolling mean
  y$vol_m12[y$ID==IDs[i]] <- x[, rollapplyr(v_temp, 12, (mean), fill = NA, na.rm=T)]
}
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