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相対時間でデータを配置するための標準化された方法を探しています。FY1、FY2などの会計データや、1年、2年、3年などを使った金利の期間構造などの経済データなどに応用できます。

現在の一連の時系列データと、類似の状況または過去の基準を表すいくつかの過去の時系列データを比較できるようにしたいと考えています。xts を見ていましたが、絶対時間参照を使用する必要があるようです。

最終的には、同等の機能を備えた Quantmod のチャート関数またはグラフを使用して、データを視覚化したいと考えています。chartSeries には時系列オブジェクトが必要なので、これを行う方法を知っている人はいますか? 正しい方向のポイントでも役立ちます。ありがとう。

require(quantmod)
symbols=c("DGS1","DGS2","DGS3","DGS5","DGS7","DGS10","DGS20")
getSymbols(symbols,src="FRED")
one.h=mean(na.omit(DGS1));two.h=mean(na.omit(DGS2));three.h=mean(na.omit(DGS3));five.h=mean(na.omit(DGS5));seven.h=mean(na.omit(DGS7));ten.h=mean(na.omit(DGS10));twenty.h=mean(na.omit(DGS20))
historic=c(one.h,two.h,three.h,five.h,seven.h,ten.h,twenty.h)
current=c(last(DGS1),last(DGS2),last(DGS3),last(DGS5),last(DGS7),last(DGS10),last(DGS20))
years=c(1,2,3,5,7,10,20)
plot(years,current,type="o",pch=20,ann=FALSE)
lines(years,historic,type="o",pch=20,col="red",lty=3)
title(main="Term Structure of Interest Rates",col.main="red", font.main=4)
title(xlab="Years to Maturity",ylab="Interest Rate",col.lab=rgb(0,0.5,0))
legend(3, c("Current","Historic"),cex=0.8,col=c("black","red"),pch=20)

問題: 2007 年 9 月などの期間を選択し、毎日の利回り曲線を取得して、現在の利回り曲線に対してプロットできるようにしたいと考えています。最初と最後の関数のいくつかのページを使用できると確信していますが、それは Excel で構築するよりも手間がかかります。

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xtszooには明示的な時間インデックスが必要ですが、そのような要件がない に基づいています。したがってzoo、インデックスが順序付けられている限り、次のようなことができます。

> x <- zoo(rnorm(5),sprintf("FY%02d",1:5))
> y <- zoo(rnorm(5),sprintf("FY%02d",1:5))
> merge(x,y)
               x           y
FY01  0.32707886 -1.81414982
FY02 -0.95177700  0.37772862
FY03 -0.03052571 -1.13047719
FY04  1.19139973  0.96962871
FY05 -0.76484142 -0.08187144

quantmod::chartSeries欠点は、オブジェクトが必要なため、これらのオブジェクトを使用できないことですxts。これがあなたの質問に答えているとは思えませんが、いくつかのアイデアが得られることを願っています.

OPの例を組み込むための編集：

library(quantmod)
symbols=c("DGS1","DGS2","DGS3","DGS5","DGS7","DGS10","DGS20")
getSymbols(symbols,src="FRED")
all <- na.omit(merge(DGS1,DGS2,DGS3,DGS5,DGS7,DGS10,DGS20))

years <- c(1,2,3,5,7,10,20)
# use xts indexing, since getSymbols returns xts
histDate <- "2007-09-01/2007-09-10"
# create zoo objects for non-time-based indexing
hist <- zoo(t(all[histDate]), order.by=years)
curr <- zoo(t(last(all)), order.by=years)

currHist <- merge(curr,hist)
plotCol <- rainbow(NCOL(currHist))
plot(currHist, screens=1, col=plotCol, pch=20, type="o", ann=FALSE)
title(main="Term Structure of Interest Rates",col.main="red", font.main=4)
title(xlab="Years to Maturity",ylab="Interest Rate",col.lab=rgb(0,0.5,0))
legend(15,1.5,colnames(currHist),cex=0.8,col=plotCol,pch=20)
于 2010-08-24T02:38:42.440 に答える