最適化問題を zimpl で記述し、SCIP を使用して解決しました。私の制約の1つは
x'Qx<=0.05(portfolio risk <=0.05)
ここで、xはn*1ベクトルで、Qはn*n共分散行列です。現在、txt ファイルから共分散行列を読み取っていますが、非常に大きい (3000*3000) ため、次のようなものを使用しましたparam[I]=read "cov.txt"。
SCIP を使用して zpl ファイルを読み取ると、解析に時間がかかります。問題にデータをロードするためのより良い方法があるのではないかと思っています。ファイル (ディスク IO) を介して zimpl モデルのパラメータに値を渡す必要がありますか? それともメモリを使用して値を渡すことができますか?