私は、100 株の毎日の終値で、ショート ポジションが許可されていない、四半期期間から実現された効率的なフロンティアを作成しようとしています。
最初のステップは、各株式の期間の毎日のリターンを計算することです。
setwd("/Users/ClariceLoureiro/Desktop/COPPEAD/5th Term/Introducao ao Pacote estatistico em R/db")
getwd()
library(tseries)
Quarter <- read.csv2("20153Q.csv",header=T,dec=".")
assets <- Quarter
n <- nrow(assets)
returns <- (assets[2:n,])/(assets[1:n-1,])-1
次に、{tseries} のポートフォリオ.optim() 関数を使用して二次計画法を実行し、最適なポートフォリオを作成しました。
w2 <-portfolio.optim(as.matrix(returns),shorts=FALSE,riskless=FALSE)
しかし、この関数を実行すると、次のメッセージが表示されます。
Error in solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec = b0, meq = 2) :
matrix D in quadratic function is not positive definite!
より少ない株式に対して同じコードを実行すると、うまくいくようです:
# Choosing just 70 stocks out of 100
Quarter <- read.csv2("20153Q.csv",header=T,dec=".")
assets <- Quarter[,1:70]
#Calculating the returns
n <- nrow(assets)
returns <- (assets[2:n,])/(assets[1:n-1,])-1
#Portfolio optimization
w2 <-portfolio.optim(as.matrix(returns),shorts=FALSE,riskless=FALSE)
#Weights
w2$pw
[1] -3.644189e-19 2.390930e-18 1.156864e-01 -3.918512e-16 2.676315e-17 -3.136607e-16
[7] 3.158552e-16 3.901110e-16 -1.112018e-17 -1.927371e-16 1.264102e-19 9.040602e-17
[13] 4.881587e-02 2.291796e-17 -6.328846e-17 8.224983e-02 1.210207e-16 1.329818e-16
[19] 3.460248e-17 8.966350e-02 -4.929045e-17 1.689343e-17 -9.573418e-17 0.000000e+00
[25] -1.323861e-18 1.133006e-01 -1.896390e-17 -1.386383e-17 1.525087e-16 4.805648e-02
[31] -4.695605e-18 6.110056e-02 6.128005e-17 -1.042136e-17 9.100962e-03 1.846112e-17
[37] 5.128598e-17 -3.981178e-16 -4.379979e-16 1.936907e-17 4.694298e-02 2.676847e-18
[43] 8.752091e-18 4.121872e-02 2.970893e-17 6.871426e-03 3.612246e-17 4.217859e-17
[49] -4.834692e-18 3.071602e-17 -7.301697e-19 -1.309647e-17 2.034399e-02 4.689105e-03
[55] -6.014390e-19 6.389368e-02 7.511315e-02 -4.338530e-17 1.551683e-18 -6.838667e-20
[61] 1.445453e-18 4.783709e-17 4.803861e-17 1.866350e-02 -1.471388e-17 1.100957e-01
[67] 1.809216e-02 2.610136e-02 -2.751673e-17 1.393180e-18
# It must sum 1
sum(w2$pw)
[1] 1
なぜ私がこの問題に直面しているのか誰にも分かりますか? どうもありがとうございました！