matlab - MATLABを使用して時系列データにAIC基準を適用するにはどうすればよいですか？

Question

Econometrics Toolboxの一部として、MATLABを使用してAIC基準を時系列データに適用するにはどうすればよいですか。

garchfitなどのGARCH関数を使用せずに方法はありますか。AICへの唯一の方法がGARCH関数を適用することである場合、パラメーターの数は何を意味しますか？

Answer 1

私はGARCHモデルに精通していませんが、モデル選択にAIC/BICを使用する方法の例を次に示します(ドキュメントの例に基づいています):

load Data_MarkPound
dem2gbp = price2ret(Data);

%# fit model with specification parameters spec1
spec1 = garchset('P',1, 'Q',1, 'Display','off');
[coeff1,errors1,LLF1] = garchfit(spec1, dem2gbp);
numParams1 = garchcount(coeff1);
%#garchdisp(coeff1,errors1)

%# fit model with specification parameters spec2
spec2 = garchset('P',2, 'Q',1, 'Display','off');
[coeff2,errors2,LLF2] = garchfit(spec2, dem2gbp);
numParams2 = garchcount(coeff2);
%#garchdisp(coeff2,errors2)

%# find the best model with the smallest AIC/BIC
numObsv = length(dem2gbp);
[AIC1,BIC1] = aicbic(LLF1, numParams1, numObsv)
[AIC2,BIC2] = aicbic(LLF2, numParams2, numObsv)