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入力ベクトル u、出力ベクトル y、および外乱 e をもつシステムの状態空間モデルは、連続時間で次の形式を取ります。

d (x(t)) / dt = Ax(t)+Ke(t)
y(t) = Cx(t)+e(t)

MATLAB関数ssestでは、A、C、およびKパラメーターを抽出e(t)できますが、残差の共分散を構築するためにパラメーターを抽出することに本当に興味があります。

  data = iddata(X(:,1:100,10)',[],1);
  opt  = ssestOptions('EstCovar',true);
  sys  = ssest(data,[1:10],opt);

  A = sys.A;                      % state transition matrix
  C = sys.C;                      % observation matrix
  K = sys.K;                      % inovation form

この機能があれば、誰か教えてもらえますか?

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e(t)は外乱であり、モデルの一部ではない (モデルへの入力である) ため、それを「抽出」しても意味がなく、それを行うことはできません。それはあなたが望むものです。

詳細については、ドキュメント ページをssest参照してください。

于 2016-04-14T21:03:07.390 に答える