1

pyalgotrade のイベント プロファイラーを実行しようとしています。カスタム データを使用しています。デフォルトの戦略/述語 'BuyOnGap' で実行すると機能しますが、単純なカスタム戦略で実行しようとするとエラーがスローされます。

Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\David\Desktop\Python\Coursera\Computational Finance\Week2\PyAlgoTrade\Bitfinex\FCT\FCT_single_event_test.py", line 43, in <module>
    main(True)
  File "C:\Users\David\Desktop\Python\Coursera\Computational Finance\Week2\PyAlgoTrade\Bitfinex\FCT\FCT_single_event_test.py", line 35, in main
    eventProfiler.run(feed, True)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\eventprofiler.py", line 215, in run
    disp.run()
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\dispatcher.py", line 102, in run
    eof, eventsDispatched = self.__dispatch()
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\dispatcher.py", line 90, in __dispatch
    if self.__dispatchSubject(subject, smallestDateTime):
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\dispatcher.py", line 68, in __dispatchSubject
    ret = subject.dispatch() is True
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\feed\__init__.py", line 105, in dispatch
    self.__event.emit(dateTime, values)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\observer.py", line 59, in emit
    handler(*args, **kwargs)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\eventprofiler.py", line 172, in __onBars
    eventOccurred = self.__predicate.eventOccurred(instrument, self.__feed[instrument])
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\eventprofiler.py", line 89, in eventOccurred
    raise NotImplementedError()
NotImplementedError

私のコードは次のとおりです。 

from pyalgotrade import eventprofiler
from pyalgotrade.technical import stats
from pyalgotrade.technical import roc
from pyalgotrade.technical import ma
from pyalgotrade.barfeed import csvfeed

class single_event_strat( eventprofiler.Predicate ):
    def __init__(self,feed):
        self.__returns = {} # CLASS ATTR
        for inst in feed.getRegisteredInstruments():

            priceDS = feed[inst].getAdjCloseDataSeries() # STORE: priceDS ( a temporary representation )

            self.__returns[inst] = roc.RateOfChange( priceDS, 1 )
            # CALC:  ATTR <- Returns over the adjusted close values, consumed priceDS 
            #( could be expressed as self.__returns[inst] = roc.RateOfChange( ( feed[inst].getAdjCloseDataSeries() ), 1 ), 
            #but would be less readable

    def eventOccoured( self, instrument, aBarDS):
        if (aBarDS[-1].getVolume() > 10 and aBarDS[-1].getClose() > 5 ):
            return True
        else: 
            return False

def main(plot):
    feed = csvfeed.GenericBarFeed(0)

    feed.addBarsFromCSV('FCT', "FCT_daily_converted.csv")


    predicate = single_event_strat(feed)

    eventProfiler = eventprofiler.Profiler( predicate, 5, 5)

    eventProfiler.run(feed, True)

    results = eventProfiler.getResults()
    print "%d events found" % (results.getEventCount())
    if plot:
        eventprofiler.plot(results)

if __name__ == "__main__":
    main(True)

このエラーはどういう意味ですか?

何が問題なのか、それを修正する方法を知っている人はいますか?

eventprofiler コードへのリンクは次のとおりです。

http://pastebin.com/QD220VQb

おまけとして、使用されているプロファイラーの例をどこで見つけることができるか知っている人はいますか? pyalgotrade の例が提供する他のものは、ここで見られます

4

1 に答える 1