「ネイティブに」という言葉は、ケースを少し誇張しています。WPFはジャンプリストのサポートを提供します。これは、C#が提供するものと同じではありません。(Windowsフォームの場合は、マネージラッパーのセットであるコードパックがあります。)また、MFCはジャンプリストのサポートを提供しますが、これもC++が提供するものとは異なります。とにかく、ここで起こっていることが2つあります。1つは、最近開いたファイルをそのジャンプリストに追加することです。これは、状況によっては無料で入手できます。もう1つは、ジャンプリストに任意のファイル(通常は開始点テンプレートなど)を追加することです。
最近/頻繁なリストにファイルを追加するには、SHAddToRecentDocsを呼び出しますが、たとえば、共通ファイルダイアログコントロールを使用してファイルを開いたり、ユーザーがファイルをダブルクリックしてアプリを起動したりする場合は、呼び出す必要がない場合があります。そしてそれらを開きます(ファイルタイプが登録されています)。多くの人々は、安全のためにとにかくそれを呼び出すことを提案します。古いものをジャンプリストに追加するには、http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd378402(v = VS.85).aspxを参照してください。
Javaからそれらを呼び出す方法、私は忘れていますが、彼らがあなたを始めてくれることを願っています。