rのパフォーマンス分析パッケージを使用して、時系列データのローリングパフォーマンスまたはシャープレシオをプロットする方法があることに注意してください。ローリングインフォメーションレシオの計算方法を誰かに説明してもらいたいのですが？
これはローリング シャープ レシオのコマンド ラインです。FUN= 'InformationRatio.Annualized' を置き換えて試してみましたが、うまくいきませんでしたか? 何か案は
chart.RollingPerformance(strategies[, c(1,2,3)], FUN =
'SharpeRatio.annualized', width = 12, colorset = tim6equal, lwd = 2,
legend.loc="topleft",cex.axis=1, cex.legend=0.4, main = "Rolling
12-Month Sharpe Ratio strategies")