R では、Holt-Winters 平滑化を金融 (「営業日」) ベースの時系列にどのように使用できますか?
(たとえば、株式データの時系列の時間インデックスは不規則です)。
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今日のあなたの以前の質問に答えて私があなたに与えた理由により、あなたはそうしません：HoltWinters必要があるためts、不規則な時系列では（簡単に）使用できません。
たとえば、毎週水曜日にサンプリングを行い、そこから 52 週の年を作成することで概算できます。しかし、「営業日」系の連載は不定期であるという基本的な事実は避けて通れません。
于 2010-10-02T22:55:37.777 に答える
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ダークが言ったように、これを行う確実な方法はありません。実行しても (ガンマ = F)、観測ごとに固定ゲインが使用されます。つまり、週末が他のデルタ時間よりも 3 倍長いという事実は無視されます。
日中のデータではさらに悪化します。最善の策は、Holt Winters フィルターを自分で実装することだと思います。実際にはそれほど難しいことではありません...
于 2010-10-04T16:20:05.330 に答える