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私は確率的キャッシュフローモデリングを行ってきました。これらのシナリオの一部では、IRR がマイナスになります (時間の経過とともに、キャッシュ フロー アウトがキャッシュ フロー インを上回ります)。Rはこれを嫌うようです。unroot エラーが発生します。私は FinCal パッケージの irr 関数を使用し、独自の uniroot IRR 式を作成しようとさえしました。正と負の両方の IRR シナリオについて式を解くことが重要です。

提案やアイデアはありますか？これを処理する R パッケージ、または単純な uniroot 式はありますか?

ありがとうございました！

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エラーが無視される独自のコード (FinCal の IRR に基づく) を作成することになりました。また、uniroot が解決策を探しているときに負の数を組み込むように範囲を変更しました。参考までに - 値が範囲外であるか、2 つの解が存在する可能性があるため、エラーが発生します。irr4 を使用して解決します。

    irr3<-function (cf) 
    {  n <- length(cf)
    subcf <- cf[2:n]
    uniroot(function(r) -1 * pv.uneven(r, subcf) + cf[1], lower = -.2, upper =      .2, tol = .000001)$root}

   irr4<-function (x) {
   out<-tryCatch(irr3(x),error= function(e) NULL)
   return(out)}
于 2016-09-25T18:59:25.483 に答える