statistics - 時系列のボラティリティを説明するために使用できる統計は何ですか?

Question

以下は、上記のリンクの 4 つの時系列の画像です。各系列には、異なる色 (青、黄、赤) でマークされた 3 つの離散値 (1、2、3) のみがあります。どうやら、2 番目はボラティリティが最も高く、4 番目はボラティリティが最も低いことを示しています。しかし、そのようなボラティリティを具体的に説明するために統計を使用するにはどうすればよいでしょうか?

Answer 1

x_0 が開始点であり、グラフが共通の時間単位 t で測定されているとすると、比較すると、x = 1 から x = n までの sum(abs(x_[n-1] - x_[n])) t で割ると、時系列の相対的なボラティリティを比較するスカラーが得られます。これは統計ではありません（複雑な統計ではなく、平均です）が、本質的には、システムの変動の合計を変更が発生した時間で割った絶対値です。最大の値は、シリーズの最も多くのバリアントになります。