elasticsearch - Elasticsearch アグリゲーション: 出来高加重平均価格

Question

特定の時間範囲でaと aを持つ取引の出来高加重平均価格 (VWAP)をプロットする必要があります。price_per_unitquantitiy

集計の結果、すべてのバケットには、date_histogramこれまでに発生したすべての取引の VWAP が含まれている必要があります。

Elasticsearch を使用してこれが可能かどうかはよくわかりませんが、それにアプローチする正しい方法は何でしょうか (スクリプトを使用するなど)?

ドキュメントの基本的なマッピングtradeは非常に単純です。

"trade": {
  "properties": 
    "trade_id": {"type": "string", "index": "not_analyzed"},
    "product_id": {"type": "string", "index": "not_analyzed"},
    "quantity": {'type': 'double'}, // number of units
    "execution_time": {'type': 'date'},
    "price_per_unit": {'type': 'double'},
  }
}

に対してexecution_timeを使用する必要がありますdate_histogramが、取引の合計価格は と の積price_per_unitですquantity。したがって、VWAP = sum(price_per_unit * quantity) / sum(quantity).