Return.portfolio関数（PerformanceAnalyticsパッケージ）でポートフォリオを構築しようとしています。マトリックス内の 2 つの資産の返品がありますr。実行時：動作Return.portfolio(r,verbose = T,weights = c(0.5,0.5))しているようです。リバランスを追加しようとすると、次の"quarters"エラーが発生します。
"Error in `[<-`(`*tmp*`, k, , value = c(0.639312209726542, 0.639312209726542 :
subscript out of bounds".
何が悪いのかわかりません。また、ロングショートポートフォリオを構築しようとすると
Return.portfolio(r,weights = c(1,-1),verbose = T)、実行されますが、結果は論理的ではないようです.これには理由がありますか? みんなありがとう