r - R 環境内の複数の株式の情報比率を計算する

Question

環境内の 4 つの証券の毎日のリターンのリストを作成できます。しかし、(Ra-Rb) のローリング情報比率を計算する方法がわかりません: SPY-EFA、SPY-GLD、SPY-TLO、EFA-SPY、EFA-GLD、... n= 20 の TLO-GLD終値を使用する日。出力は、列内の各 IR と日付インデックス (n は sample.size) を含む XTS マトリックスまたはデータ フレームである必要があります。

どこから始めるべきかについて何か考えはありますか？

from_date= "2014-12-31"
to_date= Sys.Date()
pr.env<- new.env()
tickers<- c("SPY","EFA","GLD","TLO")
total_tickers<- length(tickers)

getSymbols(tickers, from = from_date, to= to_date , env = pr.env, src = 'yahoo')
Returns<- eapply(pr.env, function(s) dailyReturn(s))