x'.Sx を最小化するポートフォリオ最適化問題を解決するための MINLP オプティマイザを探しています。ここで、x はベクトル S は特定の行列です。x 要素が ex に依存する整数制約があります。x[i] = g[i].K[i] ここで、g[i] は整数で、K[i] は指定されたベクトルです。したがって、目的を最小化しながら g[i]s を見つける必要があります。
AMPLまたはgams の使用を検討しています。メインプログラムはpythonです。これらが最高の MINLP であるかどうかはわかりませんが、とにかく両方の Web サイトにいくつかの例があるようです。最小化目的の行列乗算に関して、これを AMPL で簡単に記述する方法があるかどうかはわかりませんが、代数展開として記述する必要がありますか? AMPL 言語での x'.Sx 操作の例を教えてください。
ゲームに関して言えば、パッケージはいくつかの変数の使用が制限されている場合にのみ無料であることがわかります。したがって、私はAMPLを検討していましたが、行列ベクトル乗算のAMPL表記を理解できない場合、小さな問題ではゲームが解決策になるかもしれません