1

私は株式データ フィードを使用しており、データから分足 (ローソク足) を作成したいと考えています。必要なデータを取得できる非常に優れたクエリがあると思いますが、それが最善の方法であるかどうかはわかりません。あなたが持っているコメントや批判を教えてください.

左が入力、右が出力

class StockTick
{
    public DateTime Timestamp { get; set; }

    public int Id { get; set; }

    public decimal LastPrice { get; set; }
}

class FirstUda : CepAggregate<decimal, decimal>
{
    public override decimal GenerateOutput(IEnumerable<decimal> payloads)
    {
        return payloads.First();
    }
}

class LastUda : CepAggregate<decimal, decimal>
{
    public override decimal GenerateOutput(IEnumerable<decimal> payloads)
    {
        return payloads.Last();
    }
}

public static class CepExtensions
{
    [CepUserDefinedAggregate(typeof(FirstUda))]
    public static decimal First<InputT>(this CepWindow<InputT> window, Expression<Func<InputT, decimal>> map)
    {
        throw CepUtility.DoNotCall();
    }

    [CepUserDefinedAggregate(typeof(LastUda))]
    public static decimal Last<InputT>(this CepWindow<InputT> window, Expression<Func<InputT, decimal>> map)
    {
        throw CepUtility.DoNotCall();
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        using (var server = Server.Create("Default"))
        {
            var app = server.CreateApplication("app");

            var source = GetStockTick();

            var input = source.ToPointStream(
                app,
                t => PointEvent.CreateInsert(t.Timestamp, t),
                AdvanceTimeSettings.IncreasingStartTime);

            var minuteWindows = input.AlterEventDuration(e => TimeSpan.FromTicks(TimeSpan.TicksPerMinute - (e.StartTime.Ticks % TimeSpan.TicksPerMinute)));

            var highLowTicks = from e in minuteWindows
                               group e by e.Id into g
                               from win in g.SnapshotWindow(SnapshotWindowOutputPolicy.Clip)
                               select new
                               {
                                   Id = g.Key,
                                   Timestamp = win.Max(e => e.Timestamp.AddSeconds(e.Timestamp.Second * -1)),
                                   OpenPrice = win.First(e => e.LastPrice),
                                   HighPrice = win.Max(t => t.LastPrice),
                                   LowPrice = win.Min(t => t.LastPrice),
                                   ClosePrice = win.Last(e => e.LastPrice)
                               };

            foreach (var hl in highLowTicks.ToEnumerable())
            {
                Console.WriteLine(hl);
            }

            Console.ReadKey();
        }
    }

    private static IEnumerable<StockTick> GetStockTick()
    {
        var ticks = new List<StockTick>();

        var baseTime = new DateTime(2010, 1, 1, 12, 0, 0);

        ticks.Add(new StockTick() { Id = 1, Timestamp = baseTime.AddSeconds(1), LastPrice = 10 });
        ticks.Add(new StockTick() { Id = 1, Timestamp = baseTime.AddSeconds(15), LastPrice = 8 });
        ticks.Add(new StockTick() { Id = 1, Timestamp = baseTime.AddSeconds(30), LastPrice = 12 });
        ticks.Add(new StockTick() { Id = 1, Timestamp = baseTime.AddSeconds(45), LastPrice = 11 });
        ticks.Add(new StockTick() { Id = 1, Timestamp = baseTime.AddSeconds(65), LastPrice = 13 });

        ticks.Add(new StockTick() { Id = 2, Timestamp = baseTime.AddSeconds(11), LastPrice = 35 });
        ticks.Add(new StockTick() { Id = 2, Timestamp = baseTime.AddSeconds(13), LastPrice = 37 });
        ticks.Add(new StockTick() { Id = 2, Timestamp = baseTime.AddSeconds(50), LastPrice = 22 });
        ticks.Add(new StockTick() { Id = 2, Timestamp = baseTime.AddSeconds(55), LastPrice = 32 });
        ticks.Add(new StockTick() { Id = 2, Timestamp = baseTime.AddSeconds(61), LastPrice = 36 });

        return ticks.OrderBy(t => t.Timestamp);
    }
}
4

1 に答える 1

0

ライアン、よさそうだ - これが意図したセマンティクスであるかどうかを確認するだけです:

毎分以内にいくつかの結果が得られます。入力イベントごとに、開始時刻が同じで、最初 (この分) と現在の価格、およびこの分にこれまでに発生した最小値と最大値を含む結果イベントが取得されます。したがって、各分内の最後の結果イベントのみに、1 分間全体の最初、最後、最小、最大が含まれます。正しい？1 分ごとに 1 つのイベントだけが必要ですか?

ローマン

于 2010-12-09T21:34:56.560 に答える