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現在、予測パッケージに実装されている HoltWinters メソッドで問題が発生しています。時系列の一部にこの方法を使用すると、ホルト ウィンターズをトレンドなし (単一指数平滑法) よりもトレンドありで使用すると、エラー (SSE) が大きくなります。私が理解しているように、トレンドのあるホルト・ウィンターズは、少なくともトレンドのないホルト・ウィンターズと同じくらい良いはずです. 誰でもこれを説明できますか？以下に例を追加しました。

おめでとう、
クリス

library(forecast)

x = c(50,50,70,50,90,70,90,80,70,40,60,20,60,60,40,40,40,50,50,30,60,40,40,40,50,10,20,60,70, 60,60,80,70,80,90,80,70,30,30,80, 100,80,80,20,40,30,40,50,60,30,80, 100)  
mSES = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = FALSE, gamma = FALSE)  
mHW = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = TRUE, gamma = FALSE)

mSES$SSE  
mHW$SSE
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1 に答える 1

1

alpha または beta を TRUE に設定しないでください。beta が FALSE に設定されている場合、指数平滑化が行われますが、それ以外の場合、入力は特定のパラメーター値として取得されます。したがって、TRUE は強制的に 1 になります。関数に SSE を最小化するパラメーターを選択させる代わりに、それらを明示的に 1 に設定します。

于 2017-03-20T14:48:36.453 に答える