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インタラクティブ ブローカーの API と reqMktData を介してリアルタイム データを受信する方法をテストしています。このアルゴリズムは、スクリプトを停止するまでリアルタイムのライブ ストリーミング データを可能にする無限の while ループを介して実行されます。実行すると、以下のコードで指定されているように、データをコンソールに継続的に出力することになっています。ただし、「現在のコマンドを停止する」を押すまで何も出力されません。次に、スクリプトの実行以降に受信したすべてのデータからなる巨大なデータ ダンプを取得します。

次の解決策を試しました。スクリプトの最初に sys をインポートし、各印刷後に出力をフラッシュします。ただし、これも機能しません。

import sys
sys.stdout.flush()

私はpython 2.7とspyderを使用しています-そしてpythonはまったく初めてです。

誰かが助けてくれることを願っています! どんな入力でも大歓迎です。

私がテストしているスクリプト：

from ib.ext.Contract import Contract
from ib.ext.Order import Order
from ib.opt import Connection, message
import pandas as pd
import datetime as dt


class AlgoSystem:
    def __init__(self, symbol, qty, resample_interval,
                 averaging_period=5, port=7496):
        self.client_id = 1
        self.order_id = 1
        self.qty = qty
        self.symbol_id, self.symbol = 0, symbol
        self.resample_interval = resample_interval
        self.averaging_period = averaging_period
        self.port = port
        self.tws_conn = None
        self.bid_price, self.ask_price = 0, 0
        self.last_prices = pd.DataFrame(columns=[self.symbol_id])
        self.average_price = 0
        self.account_code = None

    def error_handler(self, msg):
        if msg.typeName == "error" and msg.id != -1:
            print "Server Error:", msg


    def tick_event(self, msg):
        if msg.field == 1:
            self.bid_price = msg.price
        elif msg.field == 2:
            self.ask_price = msg.price
        elif msg.field == 4:
            self.last_prices.loc[dt.datetime.now()] = msg.price
            resampled_prices = \
                self.last_prices.resample(self.resample_interval,
                                          how='last',
                                          fill_method="ffill")
            self.average_price = resampled_prices.tail(
                self.averaging_period).mean()[0]

        print dt.datetime.now(), "average:", self.average_price, \
            "bid:", self.bid_price, "ask:", self.ask_price



    def create_contract(self, symbol, sec_type, exch, prim_exch, curr):
        contract = Contract()
        contract.m_symbol = symbol
        contract.m_secType = sec_type
        contract.m_exchange = exch
        contract.m_primaryExch = prim_exch
        contract.m_currency = curr
        return contract


    def request_market_data(self, symbol_id, symbol):
        contract = self.create_contract(symbol,
                                        'STK',
                                        'SMART',
                                        'SMART',
                                        'USD')
        self.tws_conn.reqMktData(symbol_id, contract, '', False)
        time.sleep(1)

    def cancel_market_data(self, symbol):
        self.tws_conn.cancelMktData(symbol)
        time.sleep(1)


    def connect_to_tws(self):
        self.tws_conn = Connection.create(port=self.port,
                                          clientId=self.client_id)
        self.tws_conn.connect()

    def disconnect_from_tws(self):
        if self.tws_conn is not None:
            self.tws_conn.disconnect()

    def register_callback_functions(self):
        # Assign error handling function.
        self.tws_conn.register(self.error_handler, 'Error')

        # Register market data events.
        self.tws_conn.register(self.tick_event,
                               message.tickPrice,
                               message.tickSize)

    def start(self):
        try:
            self.connect_to_tws()
            self.register_callback_functions()
            self.request_market_data(self.symbol_id, self.symbol)

            while True:
                time.sleep(1)

        except Exception, e:
            print "Error:", e
            self.cancel_market_data(self.symbol)

        finally:
            print "disconnected"
            self.disconnect_from_tws()

if __name__ == "__main__":
    system = AlgoSystem("FB", 100, "30s", 5)
    system.start()
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インタラクティブブローカーAPIについては何も知りませんが、私の推測では、startメソッドを次のように変更する必要があると思います:

def start(self):

    try:
        self.connect_to_tws()
        self.register_callback_functions()
        while True:
            self.request_market_data(self.symbol_id, self.symbol)
            time.sleep(1)

    except Exception, e:
        print "Error:", e
        self.cancel_market_data(self.symbol)

    finally:
        print "disconnected"
        self.disconnect_from_tws()

現在、無限ループは繰り返しスリープします。whileループの中にrequest_market_data入れたいと思います。

于 2017-03-22T17:19:25.703 に答える