ブルームバーグからいくつかの FX フォワード ポイント データをダウンロードして、利回りの差を計算しようとしています。そのためには、フォーワード ポイントが値付けされる (つまり、期間) 起算日と決済日の間の日数を下げる必要があります。以下のように試してみましたが、これは機能せず、NA を返します。ポイントは示されていますが：
require(Rblpapi)
blpConnect()
bdh("AUD1M Curncy",field=c("PX_MID","DAYS_TO_MTY"),start.date=as.Date("2017-05-01"))
date PX_MID DAYS_TO_MTY
1 2017-05-01 -4.505000000000000 NA
2 2017-05-02 -4.350000000000000 NA
3 2017-05-03 -4.150000000000000 NA
4 2017-05-04 -4.210000000000000 NA
5 2017-05-05 -4.257000000000000 NA
6 2017-05-08 -4.710000000000000 NA
7 2017-05-09 -4.930000000000000 NA
8 2017-05-10 -4.800000000000000 NA
9 2017-05-11 -4.505000000000000 NA
10 2017-05-12 -4.500000000000000 NA
11 2017-05-15 -4.855000000000000 NA
12 2017-05-16 -4.525000000000000 NA
13 2017-05-17 -4.403000000000000 NA
ブルームバーグのチャップスから、bdhを使用してテノールをダウンロードすることはできませんが、Excel bdp式を使用することでダウンロードできると言われました。したがって、次のようにループをコーディングしました。
mydates <- c("20170510,"20170511,"20170512,."20170515","20170516
for(i in 1:length(mydates)){print(as.numeric(bdp("AUD1M Curncy",c("PX_BID","DAYS_TO_MTY"),overrides=c("Reference Date"=mydates[i]))))}
そしてここにプリントがあります
[1] -4.49 32.00
[1] -4.49 31.00
[1] -4.49 31.00
[1] -4.49 33.00
[1] -4.49 32.00
私の問題は、基準日をオーバーライドすると、PX_MID の値が変更されないことです。私のもう1つの問題は、これまでで最も効率の悪いコード行であることです... [mydate]にあるのと同じくらい多くのクエリを実行する必要があるため、時間がかかります。
上記のクエリをワンショットでダウンロードしたり、これをより効率的にコーディングしたりする方法はありますか?
どんな助けでも感謝します。
敬具
ピエール