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Stata を使用した後、R を学ぼうとしていますが、R が大好きです。しかし今、私はいくつかの問題を抱えています。パネル データを使用していくつかの多重回帰を実行しようとしているので、plmパッケージを使用しています。

ここで、不均一分散ロバストおよびエンティティ固定回帰を実行するときに、関数と Stataplmを使用する場合と同じ結果を Rで取得したいと考えています。lm

変数Y, ENTITY, TIME,を含むパネル データセットがあるとしますV1。

このコードでRで同じ標準エラーが発生します

lm.model<-lm(Y ~ V1 + factor(ENTITY), data=data)
coeftest(lm.model, vcov.=vcovHC(lm.model, type="HC1))

Stataでこの回帰を実行したときのように

xi: reg Y V1 i.ENTITY, robust

しかし、plmパッケージでこの回帰を実行すると、他の標準エラーが発生します

plm.model<-plm(Y ~ V1 , index=C("ENTITY","YEAR"), model="within", effect="individual", data=data)
coeftest(plm.model, vcov.=vcovHC(plm.model, type="HC1))
  • オプションの設定を忘れていませんか?
  • モデルは他の種類の推定を使用していplmますか?
  • plm何らかの方法で、Stata と同じ標準誤差を持つことはできますか?, robust
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デフォルトでは、パッケージはパネル データに対して Stata とまったく同じ小標本補正をplm使用しません。ただし、バージョン 1.5 (CRAN 上) では、Stata が行っていることをエミュレートするオプションがあります。plm

plm.model<-plm(Y ~ V1 , index=C("ENTITY","YEAR"), model="within", 
    effect="individual", data=data)
coeftest(plm.model, vcov.=function(x) vcovHC(x, type="sss"))

これにより、Stata と同じように、グループごとにクラスター化された標準エラーが生成されるはずです (ただし、コメントで述べたように、再現可能な例と期待される結果がなければ、質問に答えるのが難しくなります)。

これと、R および Stata の堅牢な SE のベンチマークに関する詳細については、Fama-MacBeth および Cluster-Robust (by Firm and Time) Standard Errors in R を参照してください。

以下も参照してください。

于 2014-08-14T12:54:32.887 に答える