GARCH(1, 1)、GARCH(2, 2) などと簡単に比較するために、MATLAB で GARCH(1, 2) モデルを作成しようとしています。
以下のコードを実行すると、GARCH(1, 2) モデルではなく GARCH(1, 1) モデルが出力されます。GARCH(1, 2) モデルは不可能ですか?
model = garch(1, 2); % (GARCH, ARCH)
[estMdl,EstParamCov1,logL] = estimate(model, logReturns);
condVar = infer(estMdl, logReturns);
プリントアウト：
GARCH(1,1) Conditional Variance Model:
----------------------------------------
Conditional Probability Distribution: Gaussian
Standard t
Parameter Value Error Statistic
----------- ----------- ------------ -----------
Constant 1.17529e-06 4.7734e-07 2.46217
GARCH{1} 0.704782 0.0317644 22.1878
ARCH{1} 0.188829 0.0268778 7.02546