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主にエク​​イティ デリバティブのラピッド プロトタイピングのために、解釈されたクオンツ ファイナンス ライブラリに取り組んでいます。私はそのような言語の経験はありません (ゴールドマン・サックスのスラングは聞いたことがありますが、見たことはありません)。

そのような言語にはどのような機能があり、金融​​市場に対応する独自の機能はありますか?

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Python について考えたことはありますか? 統計分析、データ取得、およびクリーニングに使用できる成熟したライブラリが多数あります。いくつか例を挙げると：

Numpy         - N-dim array objects
Scipy         - library of statistical and optimisation tools
statsmodels   - statistical modeling
Pandas        - data structures for time series, cross-sectional, or any other form of “labeled” data
matplotlib    - MATLAB-like plotting tools
PyTables      - hierarchical database package designed to efficiently manage very large amounts of data
CVXOPT        - convex optimization routines

私は個人的に、非常に複雑な導関数の pring モデルを Python で実装しました。これには、ジャンプ拡散 Vasicek 金利ラティス、多くの確率論的プロセスが含まれ、遺伝的オプティマイザーを作成することさえできました。

私の教授の 1 人は、Python のみを使用するシカゴのヘッジファンドの研究ディレクター (数学の博士号) です。

于 2011-07-24T14:12:39.333 に答える
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おそらく、すべての企業が独自に何かを持っていますが、Web上で利用可能ないくつかの資料があります（主にDSL-sについて）：

あなた自身の言語（そしてライブラリ/ランタイム！）に関しては-あなたの要件を知らずに言うことはあまりありません（ほんの数例を挙げると、私がそれについて考え始めたときにすぐに頭に浮かびました）：

  • 誰がそれを使用するか-販売またはトレーダーまたはクォンツまたはすべて
  • どのように使用されますか-事前定義されたブロックの価格設定および/または最適化問題の解決のみ。それはワークフローを定義する能力につながるでしょう。
  • 基盤となるインフラストラクチャとの相互作用とその抽象化のレベル
  • 拡張性（どの程度まで）
  • ライブ計算またはシミュレーション
  • I/Oサポート
于 2011-01-30T07:00:14.473 に答える
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ほとんどの言語/ツールは、時系列を表現および分析するための構造を提供します [例: 時系列回帰と相互相関のもの]

「独自の」機能とは、アクセス速度、クエリの容易さ、または表現力のいずれかを指します。

Kは非常に簡潔で、非常に迅速です

matlab は非常に表現力が高く、ツールボックスのセット全体を使用して Java で拡張することができます

しかし、結局のところ、それはあなたが正確に何をしたいかによって異なります。

于 2011-01-30T04:23:02.977 に答える